Система управления капиталом мартингейл Мой любимый мартингейл Итак, поговорим о системе управления капиталом мартингейл. В рулетке мартингейл использовался следующим образом: ставка в случае проигрыша удваивалась в два раза до выигрыша. Таким образом, при проигрыше, например 1 доллара следующая ставка равнялась 2 доллара. При проигрыше ставки в 2 доллара следующая ставка равнялась 4 долларам. И так до победы.
При выигрыше 3 ставки прибыль от серии получалась равно 1 доллару (-1-2+4=1). Таким образом, получается что независимо от того, сколько ставок игрок проиграл - выигрышная ставка должна перекрыть все убытки и дать прибыль в 1 доллар. Всё - бы было хорошо, если - бы не одно НО. На 10 проигрыш игроку приходилось - бы делать ставку равную 1000 долларов. И это всё ради того, чтобы выиграть несчастный доллар. Если - же игрок проигрывал и денег у него больше не оставалось - ему приходилось копить ещё денег, для того, чтобы совершить 1000 серий с целью отыграться - перспективы, мягко сказать не радужные. Классический мартингейл, на сколько я знаю, так и не прижился в казино. Из - за того, что требуется бесконечное количество, денег для того, чтобы в серии стабильно выигрывать хотя - бы 1 доллар.
К счастью для трейдеров, игроки в казино не могут управлять рисками в одной сделке. А тредеры могут изменить вероятность выигрыша и проигрыша в отдельной сделке, правда, жертвуя прибылью. И вот тут как раз хотелось - бы ещё раз показать тем людям, которые считают, что они разбираются в ММ, и считают что управление капиталом и управление рисками одно и то - же. Это не так.
В данном случае у нас система управления капиталом - мартингейл, а система управления рисками может быть совершенно разной. От системы, рассчитанной на взятие небольших профитов но часто до системы, рассчитанной на взятие максимальных профитов но редко.
Я с полной уверенностью заявляю всем о том, что продуманное управление рисками в каждой сделке при использовании системы управления капиталом мартингейл способно творить чудеса со счётом и превращать убыточную торговлю в прибыльную, особо не рискуя и не подставляя капитал под удар.
Конечно - же, сильных просадок при слишком длительной серии всё - равно не удастся избежать. Но также при серии убыточных сделок, какую - бы мы систему управления капиталом мы не избрали - от сильной просадки нам всё - равно не уйти.
Тонкостей в данной тактике управления капиталом очень много, и будем разбирать данную тактику на конкретных примерах.
С помощью системы управления рисками трейдер может регулировать вероятность появления выигрышей и проигрышей в своей торговле. Теперь на примере хочу показать, как можно работать с мартингейлом выбирая разные системы управления рисками.
Итак, выберем систему управления рисками, в которой тейк профиты будут в 3 раза больше стоп - лоссов. Например, тейк профит в системе 120 пунктов, а стоп 40 п. При такой торговле вероятность выигрыша будет приблизительно равна 25%.
Такая вероятность будет получаться, если не ставить трейлинги и не переносить позиции в безубыток. Хотя, стоит заметить, что перенос позиции в безубыток и небольшой трейлинг всегда при такой тактике управления рисками действует положительно на результат работы системы в целом.
Итак, обойдёмся пока без этого. 25% конечно - же небольшая вероятность появления прибыльных позиций, и к тому - же стоит отметить, что вероятность эта будет даже чуть меньше 25% из - за влияние спрэда на торговлю. Теперь о тактике мартингейл.
Долго объяснять, как настраивать величину лотов и как влияет размер и последующее увеличение лотов на результаты торговли в целом - сейчас не об этом. Пока мы выберем такую прогрессию, при которой каждая последующая сделка будет увеличиваться на 40%. Я нарисовал таблицу:
В таблице указаны номер сделки и лосс или профит, который мы в ней получим. Если вы посмотрите внимательно, то в первой - же сделке в серии мы будем рассчитывать получить профит, равный 1% от депозита, при этом риск на сделку будет в районе 0,33% от депозита. Затем, если вы посмотрите дальше по прогрессии - одна выигрышная сделка будет перекрывать все убыточные и давать профит, и стоит заметить, что я так выбрал прогрессию, при которой чем дольше не будет прибыльных сделок, тем больший профит мы в конце серии получим.
В данном случае, я - бы посоветовал ограничиться 12 сделками. Т.к. после 12 убыточных сделок подряд трейдер получит убыток в 33,25% от депо. А это как раз комфортный уровень максимальной просадки у большинства трейдеров.
Я намеренно в прогрессии остановился на 12 сделках, для того, чтобы в случае неудачи и появления 12 лоссов подряд трейдер не потерял депозит, а начал играть серию заново с первой сделки.
Конечно, если случатся такое, что серия будет из 24 убыточных сделок подряд, то трейдер потеряет в них примерно 65% от своего депозита. Сейчас многие противники мартингейла, наверное, скажут - "Фу какая гадость - тактика сливная!" На что я хочу ответить, что при торговле фиксированным лотом или при работе с другими системами управления капиталом просадка после 24 убыточных сделок подряд, скорее всего, была - бы не намного меньше.
Так, например, при торговле фиксированным лотом в 2% от первоначального депозита, после 24 убыточных сделок подряд мы получили - бы 48% убытка от первоначального счёта. А теперь представьте, что используя систему управления капиталом мартингейл, максимальная просадка уменьшилась - бы в разы, если - бы из этих 24 сделок, хотя - бы одна была профитная.
Теперь поговорим о системе работы по данной тактике. Хочу наглядно продемонстрировать пример работы. Возьмём серию сделок, например, 7 штук, при которой 6 будут убыточными и только последняя, седьмая прибыльная. В результате такой работы мы получим в пунктах такой результат:
- 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 + 120 = - 120 п.
Как видим, в результате такой серии мы получим убыток, равный 120 пунктам. А теперь, посмотрим, что будет, если при той - же серии сделок мы будем работать с тактикой управления капиталом мартингейл и посчитаем результат в процентах от депозита. Получим:
Таким образом, получается, что при убытке в 120 пунктов мы получим 1.41% прибыли на депозит. Заметьте, что, таким образом, применяя тактику мартингейл можно любую убыточную систему превратить в прибыльную!
К главному минусу мартингейла я - бы отнёс небольшой рост депозита при серии прибыльных сделок. Вы сами можете увидеть из прогрессии, что при большом количестве прибыльных сделок, используя, тактику мартингейл трейдер получит достаточно небольшой профит, выраженный в деньгах. Это плата за то, что при серии убыточных сделок (в моём примере до 12 сделок) только мартингейл сможет достаточно быстро вытащить депо из просадки.
Кстати, этот минус можно также исправить, если поколдовать немного с первоначальным лотом и процентом прогрессии. Вообще, я - бы посоветовал всем интересующимся попробовать изменить параметры, приведённые мною в советнике avtoforex, гарантирую, что каждый для себя откроет много нового и интересного.
Но, конечно - же, всё - равно при использовании тактики управления капиталом мартингейл никому, скорее всего, не удастся добиться таких результатов прибыли при серии прибыльных сделок, как при использовании, например тактики фиксированного лота.
Рассмотрим пример. При торговле фиксированным лотом в 2% от первоначально депозита при серии из 12 убыточных сделок подряд, мы получили - бы убыток, равный 24% от первоначального депозита. Таким образом, при восстановлении депозита нам понадобилось - бы совершить всего 4 прибыльные сделки.
При использовании - же тактики мартингейл, при серии из 12 лоссов мы получили - бы убыток, равный 33,25% от депозита. И для его восстановления, нам - бы понадобилось совершить более 35 сделок, не прибегая к дополнительным системам управления капиталом, накладываемым на данную тактику. Стоит отметить, что к счастью, эти сделки могли - бы идти не подряд, а скажем раз в 5-10 попыток, а вот это уже плюс работы с данной тактикой.
Вообще, все минусы можно просчитать, если хорошо подумать и применять нужную тактику управления капиталом в нужном случае на нужной паре
Конечно - же, главным плюсом использования данной тактики является тот факт, что при использовании этой системы управления капиталом можно превратить убыточную торговлю в прибыльную. И неважно, что в пунктах на счёте у трейдера будет огромный убыток, главное, что в денежном выражении у него вполне может быть прибыль.
Ещё одним плюсом, который я - бы отметил, при использовании тактики мартингейл заключается в том, что при торговле с использованием данной системы управления капиталом, спрэд не так сильно влияет на результаты торговли, как при использовании классических систем управления капиталом.
Конечно - же, спрэд будет влиять на серии убыточных сделок, увеличивая их количество и, зачастую, продолжительность. Но это влияние не будет так сильно чувствоваться как при использовании трейдером многих других систем управления капиталом. В данном случае зависимость мат. ожидания торговли от спрэда не линейная, и в большей степени зависит от удачи.
Конечно, я согласен с тем, что из - за спрэда количество убыточных сделок увеличится, что даст большую возможность получения 12 убыточных сделок подряд. Но хочу отметить, что, прежде всего, увеличивается при торговле с отрицательным мат. ожиданием количество убыточных сделок в целом, независимо от того, в каком порядке они идут. А порядок убыточных сделок от спрэда никак не зависит.
При использовании тактики мартингейл трейдер, главным образом, зависит от серии идущих подряд убыточных сделок. Таким образом, убыточные сделки могут распределиться в сериях так, что их влияние не будет заметно, скажем, если прибыльной будет каждая десятая открытая сделка торговля всё - равно будет давать прибыль. А в данном случае, хочу заметить, это будет всего 10% прибыльных сделок. При таком количестве профитных сделок, на 100 открытых позиций мы будем получать 2000 пунктов убытка. Получается ситуация, при которой классические системы управления капиталом однозначно убьют депозит.
И только применяя тактику управления капиталом мартингейл можно добиться прибыльной торговли. Тактика управления рисками может быть выбрана совершенно иная. Так, например, можно рассмотреть тактику управления рисками, в которой тейк профиты будут в 2 раза меньше стопов. Получится система, при которой вероятность получения прибыльных сделок намного выше, чем в первом примере. Но за эту вероятность придётся расплачиваться сильными просадками после каждой неудачной попытки и небольшим количеством попыток в серии. Приведу пример.
Могу сказать, что 5 убыточных сделок даже при таком раскладе - это не большая редкость. Именно в том виде, в котором я сейчас представляю эту тактику и с этой прогрессией я - бы не советовал использовать. В приведённом мною примере при каждой прибыльной сделке прибыль будет ровняться 0,1% от депозита, а общий убыток при серии убыточных сделок будет равен 24,2% от депозита. Сумма, надо сказать, не слабая.
В любом случае, если Вы решитесь применять тактику мартингейла с такой системой управления рисками хорошенько думайте и детально изучайте рынок той или иной пары валют.
