Попытка математического обоснования работы рынка Forex
Попытка математического обоснования работы рынка Forex Попытка математического обоснования работы рынка форекс.
Рынок Форекс является биотехнической системой и подчиняется биотехническому закону в котором действие не равно противодействию и выражается формулой
И его можно выразить через закон золотого сечения с помощью регрессивного уравнения максимальная относительная погрешность которого в интервале от 0 до 8 составляет 8.46%.
Эллиотт в 1938 году создал теорию которая математически выражается всего лишь одной формулой Веерштрасса-Мандельброта, в которой путем изменения параметров в d и b можно изменять фрактальные модели. На основе этой формулы формируется генератор, который обрисовывает графики, и мы (пока визуально, в будущем автоматически) сравниваем с моделями и находим повторяющиеся на рынке. Получаем прогноз развития используя график предполагаем дальнейшее развитие движения, включая уровни, рассчитанные соотношением Фибоначчи и используя метод мартингейла забираем максимум прибыли во временном диапазоне развития фрактальной модели. Модели на рынке беспрерывно меняются, но мы в режиме реального времени беспрерывно находим стандартные и автоматически меняем уровни стопа и профита с помощью МТС. Примечание: обращаю внимание на одно распространенное заблуждение. Многие полагают, что если в игре шансы равны, то их выигрыш примерно нулевой. Это было бы так, если бы они играли против соперника с сопоставимым капиталом. Применительно к реальному трейдингу это означает, что даже если вы умеете угадывать выигрыш в 2 случаях из 3, но каждый раз заходите всеми своими средствами, то произойдет следующее. Вероятность краха на первой сделке будет равна 1/3 - и это неплохо, но уже к десятой сделке вероятность того, что вы потерпите крах ~0.98. Таким образом, требование получить максимальную прибыль приводит к абсурдной ситуации - сыграть на все деньги, но всего лишь один раз. Конечно, это не очень привлекательно, так как очевидно, что в вашей игре конечный выигрыш должен быть выше при большем количестве ставок. Увеличить продолжительность такой игры и при этом снизить вероятность краха можно за счет отказа от требования максимального выигрыша, т.е. отказаться от игры с максимальной ставкой, использовать только часть средств от всего капитала. Если эта часть очень маленькая, то игра может продолжаться очень долго. Это тоже доказано математически. Но при этом возникает ситуация, что и окончательный выигрыш будет небольшим. Получается, что большие ставки ведут к увеличению общего выигрыша, но и к увеличению риска проигрыша. Маленькие ставки уменьшают риск, но также уменьшают и выигрыш. Поэтому закономерно встает вопрос о том, какую часть капитала наиболее оптимально (с определенной точки зрения) использовать. Такова обычная цепь рассуждений и предпосылки. Изучение данного вопроса не стояло на месте. Появилось целое направление, призванное решать данную проблему, которое называется в общем виде "управление капиталом". Существует несколько методов ММ, которые обеспечивают те или иные возможности по удовлетворению требований вероятности краха и размера выигрыша.
