Исследование статистики повторяемости направления свечей
Введение Хочу предложить вашему вниманию рассмотреть следующую мысль. Нельзя ли предсказать поведение рынка на ближайший небольшой период, на основе повторяемости направления свечей в одно и то же время в течение дня. Если такая повторяемость, конечно, обнаружится. Вообще, если удастся обнаружить, что в течение последних нескольких дней, в одно и то же время, свечи всегда имели одно и то же направление, то это само по себе было бы интересно. Ведь весь технический анализ, по сути, сводится к нахождению статистически значимых зависимостей. Смена направления повторяющихся свечей говорит о смене тренда Давайте для начала договоримся о некоторых терминах. Хотя эти термины общеупотребительные, стоит еще раз напомнить о них, для исключения разночтений. Если цена открытия свечи меньше чем цена закрытия - свеча бычья (на предлагаемых рисунках они закрашены белым цветом), если наоборот - цена медвежья (закрашены черным цветом). Если цена открытия равна цене закрытия, то такие свечи будем называть равными (термин мой). Если цена котировки, в течение какого-то периода падала, то говорим о медвежьем тренде за данный период, если наоборот, то о бычьем. Давайте посмотрим на график: Рис 1. Свечной график на 4-х часовом таймфрейме USDJPY, с 20.11.2009 по 08.12.2008 Как видно из рисунка 1, если тренд медвежий, то и свечи, составляющие этот тренд, в основном медвежьи, если бычий, то и свечи бычьи. Если боковой, то и свечи постоянно меняют направление. Собственно, наша задача - определить, есть ли у свечей какая-либо повторяемость, и как она меняется в зависимости от изменения направления тренда. Конечно, все это можно проделать и вручную, скажем, взять часовой или любой другой график, выписать на бумажку направление свечей, и сравнивать их друг с другом за какой-то период. Объем работы большой, но в принципе возможный. Но у нас есть такое замечательное средство, как язык программирования MQL4, с помощью которого можно легко написать эксперта, который сам все подсчитает и сам все расскажет о результатах расчетов. Итак, что нам нужно: Во-первых, мы должны иметь возможность задавать период времени, который нас интересует, вряд ли есть 15-минутные свечи, которые с вероятностью 100% были медвежьими в 7:15 ежедневно, на протяжении последних пары лет. Хотя проверить такую возможность, хотя бы за последние полгода, мы должны иметь, а вдруг. Во-вторых, наверное, неплохо было бы знать, сколько свечей за рассматриваемый период, было бычьих, сколько медвежьих. Согласитесь, если за последние 10 дней часовые свечи со временем открытия 18:00 - 6 раз были бычьи, а 4 раза медвежьи, то вряд ли из этой информации можно вытащить что-то серьезное. Вот если они 9 раз из 10 были медвежьи, то такую информацию стоит учитывать, например, для того, чтобы решить, в каком направлении открываться сегодня в 18:00. В-третьих, неплохо было бы также узнать, какое среднее расстояние между ценой открытия и закрытия было у данных свечей, а также среднюю их высоту за рассматриваемый период. В-четвертых, мы должны иметь возможность проводить наши расчеты на различных таймфреймах. Все это возможно задать во внешних переменных предлагаемого скрипта - script_Statistics_candles. Посмотрим на нижеследующий рисунок. Рис. 2. Входные параметры скрипта На рисунке 2 показаны входные параметры, которые можно изменять в скрипте. Open_session - Время начала исследуемой сессии Close_session - Время окончания исследуемой сессии Period_time - Таймфрейм, на которых скрипт считает вероятность повторения свечей. Может принимать одно из следующих значений - 5, 15, 30, 60, 240. Прошу запомнить, что допустимы только эти и никакие другие значения. Соответственно, эти значения будут соответствовать периодам графиков - 5, 15, 30 минут, 1 час и 4 часа. Ниже выкладываю код самого скрипта. Код я максимально комментирую по той причине, что сам я в процессе изучения учебника по MQL4, не раз обращался к экспертам, выложенным на данном сайте и прежде всего, наиболее полно комментированным. Ведь не секрет, что любая статья, выложенная на данном сайте, имеет, помимо прочего и обучающее значение, для тех, кто делает первые шаги в использовании языка MQL4. В буфер Mas_kol_vo будем заносить количество подсчитанных баров. Зачем это нужно. Казалось бы, значение ячеек массивов для open-close и high-low можно поделить на количество подсчитанных дней, тем более и счетчик в коде имеется- Total_day. Но в процессе работы над скриптом я столкнулся с отсутствием некоторых баров в истории, поэтому получались иногда интересные результаты. Например, высота некоторых баров получалась уж совсем нереальной. Для чего нужны остальные массивы понятно из комментариев. Ну а теперь собственно, проверим повторяемость баров при разных направлениях тренда. Для этого возьмем часовой график на USDJPY показанный на рис 1. Как видно из рисунка с 20.11.2009 по 26.11.2009, график имеет медвежью направленность, с 26.11.2009 по 2.12.2009 на графике боковой тренд и с 2.12.2009 по 8.12.2009 бычий тренд. Проверим, есть ли за этот период повторяющиеся свечи и если есть, то как меняется их направление.
Ставим скрипт на часовой график. Для тех, кто не знает, как это сделать, расскажу чуть подробнее. Сам скрипт -script_Statistics_candles_V2.mq4, скачиваем в папку \Program Files\Название терминала\expert\scripts. Компилируем. Скрипт появится в левом нижнем углу, в окошке под названием "Навигатор". Выглядит это примерно так:
Рис.3 Окно навигатора Из этого окна достаточно перетащить мышью скрипт в окно терминала, появится окно свойств - рис. 2. Выставляем дату начала и конца работы скрипта. Для того чтобы понимать логику наших действий, прошу представить следующее. Как бы первое, что вы делаете утром, встав с постели, это запуск данного скрипта. Результаты его работы вы заносите в табличку, по типу той что будет представлена ниже под номером 1. Ваша задача попытаться понять, на результатах работы скрипта, как будут развиваться события на рынке в ближайшие сутки, а может и двое. Итак, сегодня как будто 26 ноября 2009 года. Вы запускаете скрипт, Вас интересует статистика по свечам за последние, скажем, 6 календарных дней. То есть в свойствах скрипта вы выставляете: Open_session- 2009.11.20 (шесть дней назад), Close_session - 2009.11.26 (то есть сегодня), таймфрейм для расчета можете взять любой, я буду на часовом графике, т.е Period_time=60. И так мы будем делать ежедневно, увеличивая время начала и конца работы скрипта каждый раз на один день. Мы же будем это делать на исторических данных. Нажимаем кнопку "ОК" в свойствах, в папке экспертов в Log файле, появилась запись: личество бычьих баров будем заносить в колонку "Б", медвежьих - в колонку "М", бары "никаких" свечей в таблицу заносить не будем. Час открытия 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Тип баров М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б М Б 11.20-11.26 3 1 2 1 2 2 2 2 4 0 2 2 2 1 3 1 2 2 3 0 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 0 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 11.21-11.27 4 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 0 3 1 2 2 2 1 3 1 1 3 4 0 2 2 2 1 3 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 3 1 2 1 11.22-11.28 5 1 2 1 2 3 2 3 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 4 4 1 3 2 2 2 4 1 4 1 2 3 3 2 2 3 2 5 0 3 2 3 1 11.23-11.29 4 1 2 1 2 3 2 3 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 4 4 1 3 2 2 2 4 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 2 5 0 3 2 3 1 11.24-11.30 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 4 0 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 4 0 2 2 2 1 11.25-12.01 3 1 2 0 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 3 4 0 2 2 2 2 11.26-12.02 3 0 2 1 2 2 0 4 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 4 0 0 4 2 2 2 2 2 2 4 0 3 1 2 2 3 0 3 1 3 1 11.27-12.03 3 0 2 2 3 1 0 4 2 2 2 2 1 3 2 2 4 0 3 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 2 0 0 4 2 2 11.28-12.04 3 1 1 3 2 2 0 4 1 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 0 4 2 2 1 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 11.29-12.05 3 2 1 3 3 2 1 4 1 4 1 4 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 4 1 1 3 1 2 1 4 3 2 11.30-12.06 2 2 1 3 3 2 1 4 1 4 1 4 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 2 3 4 1 3 2 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 4 1 1 3 1 2 1 4 3 2 12.01-12.07 2 1 4 0 1 3 3 1 4 0 4 0 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 0 2 1 3 3 1 12.02-12.08 2 2 1 4 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 0 4 0 4 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 3 1 Таблица 1. Результаты работы эксперта Ну что ж, давайте посмотрим на результаты. Ну во-первых оказалось - некоторые бары, в одно и то же время, имеют одинаковую направленность, что само по себе интересно. Обратите внимание на ячейки, подкрашенные разными цветами. Желтым цветом я подкрасил ячейки в которых бары были только медвежьи за последние 6 дней, розовым цветом закрашены ячейки, соответствующие только бычьим барам. 26 ноября мы видим, что за последние 6 дней бары с временем открытия 4, 9, и 16 часов всегда были медвежьи. Стоит предположить, что медведи сильны и сегодня, а возможно и завтра рынок будет медвежий. 27 ноября. Наш прогноз оправдался. По результатам работы скрипта видим, что за последние 6 дней в 6, 12, 16, 21 часов, свечи были только медвежьи, предполагаем, что рынок будет медвежий. 28 ноября. Наш прогноз оправдался. За последние 6 дней количество только медвежьих свечей резко уменьшилось, и только в 21 час они были полностью медвежьи. Стоит предположить, что медведи выдыхаются, и тренд будет меняться. 29,30 ноября, 1 и 2 января картина та же. Сидим в боковом тренде. Но что интересно, со 2-го числа начинают появляться только бычьи свечи, предполагаем смену тренда, в течении дня убеждаемся, что были правы. Интересную картину будем наблюдать 5 и 6 декабря. Нет ни одного временного интервала, где были бы свечи одной направленности. Что-то должно произойти. Смотрим на терминал и с облегчением видим, что это были выходные. 7 декабря опять разнонаправленные свечи, опять ждем смену тренда. 8 декабря чисто бычьи свечи в 11 и 12 часов. На рисунке 1 тренд то вроде медвежий? Но заглянем в терминал и с удивлением видим, что примерно с 12 часов тренд начнет меняться на боковой, а с 9 декабря начнется бычий тренд. Ну что ж. Как видим 100% верным данный метод быть не может, да и нет пока такого инструмента. Но может стать сильным подспорьем совместно с другими методами технического анализа в предсказании поведения рынка на ближайший день - два. Заключение При написании данной статьи я ставил перед собой три задачи: Во-первых, показать необходимость изучения языка MQL4, с помощью которого Ваши возможности по анализу торговли увеличиваются неимоверно, ну и дать в руки интересующимся инструмент, для самостоятельного анализа повторения свечей на разных временных отрезках и валютных парах. Во-вторых, проверить, а есть ли повторяющиеся свечи на разных отрезках в глубь истории и то что в течении нескольких дней некоторые свечи, с одинаковым временем открытия со 100% повторяемостью имеют одинаковое направление, было для меня открытие. Ну и в-третьих, посмотреть, может ли смена направления свечей служить одним из инструментов по предсказанию смены направления тренда. Понятно, что в рамках одной статьи, я не мог очень глубоко анализировать поведение свечей на разных временных графиках, да собственно, и не собирался. Каждый сам способен исследовать те пары и те таймфреймы которые ему по душе. В прикрепленном файле сам скрипт. Спасибо. Прикрепленные файлы: script_Statistics_candles_V2.mq4 (10.5 Kb)
